MTM Trading

Парный трейдинг: что это, сильные и слабые стороны, лучшие стратегии, выбор надежных инструментов, как найти коррелирующие акции, рекомендации экспертов

Так при расширении спреда (разницы) между двумя инструментами до определенного порога мы покупаем отстающий инструмент и продаем опережающий. Этот коэффициент определяет, насколько переоценена акция относительно своей балансовой стоимости. В самой грубой форме, это означает — какую долю от потраченных на покупку акции средств, инвестор сможет вернуть себе в случае банкротства компании. Сравнивая акции двух компаний, преимущество имеет акция с более низким коэффициентом P/BV. P/BV имеет большое значение для промышленных компаний и финансовых учреждений, и как правило, несущественное значение для софтверных компаний и предприятий из сферы услуг. Прежде чем открывать сделки по паре активов, игроки на рынке анализируют спред.

Если один инструмент растет, скажем, на 30 пунктов, то такое же движение вовсе не гарантировано у другого, который может двигаться быстрее или медленнее его. На первый план здесь будет выдвигаться понятие равновесия. сколько зарабатывают трейдеры А именно, периодически появляющиеся расхождения между тесно взаимодействующими активами всегда будут стремиться нивелироваться, то есть вернутся к своим обычным среднестатистическим показателям.

  • Всегда существует вероятность того, что произойдет настолько сильное расхождение валютных пар, что оно может привести к потере депозита.
  • В этом случае движение цены на одинаковое количество пунктов будет давать примерно одинаковый результат по каждому из инструментов.
  • На первом графике мы видим линейную корреляцию без каких-либо сюрпризов.
  • За два периода надо считать – за длинный и за короткий.

Вопрос в том, что для нас приемлемо называть парой, которую мы собираемся торговать. На этот вопрос нам поможет ответить понимание рынка акций, его классификация и устройство. На следующем рисунке мы видим графики двух акций из одной финансовой индустрии и скользящую среднюю (тренд). как выбирать корпоративные облигации Можем сказать что графики очень похожи, присутствует положительная зависимость, если мы отнимем графики этих акций, то можем получить стационарный спред, который мы сможем покупать и продавать от границ. Помните, что существует риск того, что графики в конечном итоге не сойдутся.

Влияние диапазонов значения коэффициента корреляции на валютную пару

Используя данный метод можно совершать сделки, которые обе уйдут в позитивную зону, то есть закроются с плюсом. При помощи подсказки – таблицы коэффициентов корреляции. Это готовый инструмент, который нужно только правильно транслировать. • Японская иена нефть торговой марки Brent (обратная корреляция). • Российский рубль и нефть (прямая корреляция, сильная связь).

  • Предположим, что у нас имеется два интегрированных ряда, случайные приращения которых подчиняются одному и тому же закону, пусть и с отличающимися параметрами.
  • А вот коэффициент Пирсона не сможет полностью выявить силу взаимосвязи этих рядов.
  • В данном случае пересечение границ канала также будет свидетельствовать о значительном отклонении спреда от среднего.
  • Пусть, PointValue — цена одного пункта в валюте депозита.
  • • Валютная пара EURUSD и золото (прямая / зеркальная корреляция, практически точное повторение движения).

Продавайте тот актив, который отошел вверх и покупайте тот, который пошел вниз. Далее следует дождаться момента стабилизации курса и закрыть сделку. Еще один важный момент – правильный расчет размера ордеров для парной позиции. Логично предположить, что два ордера должны быть равного объема, значит, достаточно открыть две позиции с одинаковым количеством лотов.

Наши партнеры

При этом грамотный подход может обеспечить постоянной прибылью без серьезных рисков, избежать которые получится при верном выборе валютных пар, корреляция которых будет относительно стабильна, то есть не искажена. Инструменты выбираются таким образом, чтобы движение валютных пар было идентично по направлению в заданный промежуток времени. Только после этого можно приступить к открытию сделок в противоположные стороны.

Нюансы торговли с использованием метода корреляции:

Затем следует определить среднее значение расхождения, при котором вы будете рассматривать возможные входы в сделки. Например, у вас получилось среднее расхождение, равное 80 пунктам. В результате вы будете рассматривать только те сделки, в которых наблюдается расхождение между коррелируемыми валютными парами как минимум пунктов. Для успешной торговли на Форекс необходимо самостоятельно разработать или найти в Интернете прибыльную стратегию.

В чем суть стратегии?

Пример сильной корреляции — акции технологического сектора AMAT и TER. На скрине выше отчетливо видно, что даже при схеме когда в каждой ноге по две пары схождение уже практически гарантировано. А если поставить по три пары на ногу, тогда схождение будет еще лучше, так как индивидуальные свойства каждой валюты сглаживаются еще сильнее, и фактически идет равнение двух синтетических индексов. То что есть корреляция между парами — это очень хорошо и нам это подходит, но, к сожалению, курс криптовалют бывает не сходится после, а может и дальше продолжать расходиться.

Давайте прежде выясним отличие парного трейдинга от арбитражной стратегии. Основное отличие заключается в следующем, при арбитраже вы торгуете один и тот же инструмент, но на разных биржах или, например фьючерсы на один актив, но с разной датой экспирации. Отклонения в стоимости активов расходятся и всегда сходятся. При торовле парного трейдинга, вы используете инструменты с большой коррекляцией между друг другом, т.е.

Если покупаются и продаются акции, их доля в портфеле рассчитывается с учетом бета-коэффициентов. Сделка закрывается в момент, когда графики вновь сойдутся. Спред может расширяться и при однонаправленном движении активов, в таком случае один из них просто растет или падает более быстрыми темпами чем другой, опережая “коллегу”. В парном трейдинге сделка открывается при сильном расширении спреда, когда нарушается привычная взаимосвязь между активами. Здесь не столько важно, в каком направлении пошел отдельно взятый инструмент, а более важно, чтобы спред вернулся к нулю.

Точки входа / выхода можно определить практически со стопроцентной гарантией на успех. Спустя почти 40 лет после создания парная стратегия не только не потеряла своей актуальности, но приобрела еще большую популярность. Однако, участникам рынка, хорошо знакомым с тем, «что такое трейдинг», никогда не придет в голову называть Pairs Trading простой и легко осваиваемой торговлей.

Для этого для каждой пары надо рисовать цену в виде графика, где текущая цена является отношением текущей цены к средней за определенный период. Это один из вариантов провести коинтеграцию цен (обеспечение схождения), потому-что, как Вы поняли без этого нет гарантий схождения — а без схождения эта стратегия не имеет право на жизнь. Одним из преимуществ парной торговли является то, что она может снизить риск и волатильность портфеля за счет хеджирования от колебаний рынка. Еще одно преимущество заключается в том, что он может получать стабильную прибыль от небольших колебаний цен, которые в противном случае могут быть упущены из виду другими стратегиями. Торговля парами также может извлечь выгоду из различных видов рыночной неэффективности, таких как неправильная оценка, возможности арбитража и тенденции к возврату средств.

Однако все, что мы имеем на данный момент достигнуто путем серьезной коллективной работы. Мною тема парного трейдинга была https://maximarkets.tv/ лишь затронута, наиболее значимая его часть. Все остальное — результат коллективной работы, где каждый имеет свою роль.

В общем, это стратегия на стыке фундаментального, отраслевого, технического, политического анализа и многого другого. Поэтому это высший пилотаж с огромной интуитивной составляющей и я, честно говоря, не видел пока ни одного трейдера, который мог бы это стабильно торговать. В итоге, почти все профессиональные торговые стратегии для нормальных денег – хеджерские (если мы что-то покупаем, то что-то другое продаём). Тут важно оговорится, что портфельные/инвестиционные стратегии не являются предметом рассмотрения данной статьи.

Эта разность должна колебаться около ноля и менять знак. Чем больше таких изменений знаков на истории, тем лучше. Например, так выглядит движение, в котором случайная составляющая подчинена равномерному распределению. Уравнение выглядит простым, но с его помощью можно получить интересные траектории движения. Для генерации случайных чисел мы воспользуемся библиотекой Статистика. В этой библиотеке есть все необходимые нам распределения, с помощью которых мы сможем сгенерировать интегрированные временные ряды.

Изменение этих уровней может сильно повлиять на прибыльность советника. Важно также помнить, что несмотря на внешнюю простоту, парный трейдинг отнюдь не чудо-средство для высоких заработков. Это связано с тем, что взаимосвязь между инструментами может как быстро возникнуть, так и быстро оборваться, причем без видимых на то причин.

Что такое парный трейдинг и как его применять? R Blog RU — RoboForex

Например взять построить среднюю по разности цен инструментов. Убыток по одной паре будет компенсирован прибылью по второй паре. Основная привлекательность стратегии парного трейдинга в том, что данный стиль торговли подразумевает сильную защищенность вашего капитала. Равно как и отсутствие сумасшедшей прибыли в единицу времени.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *